Весьма значительным было участие купца и мецената А.Л. Кекина в благоустройстве родного города Ростова Великого. Личная жизнь А.Л. Кекина складывалась трагически: в младенчестве умер второй сын Кекиных, Фёдор, а вскоре скончалась и жена Алексея. В 1885 году внезапно, по дороге в университет умер двадцатилетний сын Максимилиан. После его кончины прямых наследников у А. Л. Кекина не осталось. Менее чем через месяц после смерти Максимилиана А. Л. Кекин предрешает назначение своему богатству и совершает духовное завещание: в собственность городскому обществу города Ростова передает всё благоприобретенное недвижимое и движимое имущество. Одним из пунктов его завещания было учредить в городе Ростове гимназию и, при первой возможности, университет.

Для составления проекта гимназии в Московском архитектурном обществе был объявлен конкурс. Автором проекта здания гимназии стал московский архитектор - художник Павел Алексеевич Трубников. 22 июня 1908 года происходит торжественная закладка здания гимназии. После молебствия в фундамент здания, под актовым залом, была заложена медная доска, на которой выгравирована надпись об этом торжественном дне. Сейчас трехэтажное здание мужской гимназии имени А. Л. Кекина - одно из наиболее любопытных сооружений Ростова. Оно расположено в центре города, на улице Моравского. Эта улица названа в честь Сергея Павловича Моравского - первого и единственного директора гимназии с 1907 по 1917 год.

Гимназия имеет просторные классы, в небольшой вышке помещается учебная обсерватория. Это красивое здание, вместительное и удобное. Главный ее корпус построен в стиле неоклассицизма. Несколько чопорный фасад главного учебного корпуса смягчают спокойный архитектурные формы соседнего здания, которое изначально было предназначено для директора и преподавателей

Первые два класса гимназии были открыты в сентябре 1907 года, располагались они во временном помещении в доме О.М. Мальгиной на улице Заровской. Строительство здания гимназии было завершено в августе 1910 года. Это была мужская 8-ми классная классическая гимназия. От современного набора предметов прежний набор отличался наличием Закона Божия, логики и латинского языка. Арифметика, алгебра и геометрия не выделялись в отдельные предметы, а были объединены уроком математики. Обучение в гимназии было платным. Оплата составляла 50 рублей в год, для жителей Ростова - 20 рублей из этой суммы платил город. Неимущие по представлению директора освобождались от платы.